옵션 거래 계산기 인도

옵션 이익 계산기.
옵션 이익 계산기는 스톡 옵션 전략의 수익과 손실을 볼 수있는 독특한 방법을 제공합니다.
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옵션 거래 계산기 인도
우디 크릭, 콜로라도, 2016 년 6 월
& # 8220; & # 8230; 벽에 향한 석판화 사진 & # 8221;
페이퍼 백은 여기에 있습니다.
W W. Valley의 Dry Bones에 대한 Norton의 페이퍼 백 버전은 2015 년 4 월 6 일부터 미국에서 사용할 수 있습니다. 큰 주머니에 들어갈 수 있으며 여행, 독서, 곤충 및 기타 용도에 적합합니다. 소매 업체에 대한 링크는 책 페이지에서 찾을 수 있습니다.
좋은 회사에서.
지난 주말 저는 로스 앤젤레스 타임스 책 경품 및 축제에 참석했습니다. 낮에는 여드름 나무가 피었습니다. 나는 전에 보라색 나무를 보지 못했습니다. 토요일 밤, 경이는 천국의 별 아래에서 결코 멈추지 않을 것입니다. 골짜기의 Dry Bones는 Mystery / Thriller 카테고리에서 상을 받았습니다. 이 의식에서 UCF 현악 4 중주단이 승자를 무대로 연주했습니다. 나는이 특정 페이지의 책에 대해 보통 까마귀하지 않지만, 이봐, 다른 어떤 것보다 이상하고 꿈 같은 느낌을 느꼈고 여전히 # 8230;
하늘 그림 전에 하늘입니다.
"시를 쓰는 우리들에게 Stanley Kunitz의 삶과 그의 업적은 우리가 어려움을 겪고 분리되는 세상에 태어 났지만 가장자리에서 생존의 즐거움을 위해 춤을 추는 우리의 부름임을 상기시켜줍니다 도로의. 우리는 변화 할 것이라는 믿음을 가져야하며 겸손해야합니다. 시는 필수적이고 자연스러운 현상으로, 거북이 딱정벌레 애벌레의 작품보다 뛰어나지도 못하다. 우리는 사랑 이야기 전에 사랑을 선택해야하며, 하늘 그림 앞에 하늘을, 시 앞에 용담 꽃을 선택해야합니다. 이러한 선택이 비탄에 이르게 할 수도 있습니다. 우리는 친절해야합니다. 우리는 참석해야합니다. 쿠니츠는 우리시를 통해 흘러 나오는 겸손한 삶을 소홀히하지 말고, 평범한 삶을 사는 데는 절대로 빛나는 존재가 아니라는 것을 상기시켜줍니다. "
- "나는 생존의 기쁨을 위해 춤을 춘다 : 단테 디 스테파노의"스탠리 쿠 니츠의 글쓰기 삶의 명상 "에서. Writer & # 8217; Chronicle, 2014 년 9 월
Faber & amp; Faber & # 8217; s edition (UK).
"낭트 벧 트스에서 LLwyn On에서 살았던 농부의 아들 중 한 명인 밝은 달빛의 밤은 Clogwyn y Gwin의 한 소녀에게 주소를 알려주려고했습니다. Tylwyth Teg는 초원에서 본격적으로 즐거운 시간을 보았습니다. 주변 Cwellyn 호수. 그는 그들에게 다가 갔고 조금씩 조금씩 자신의 음악의 매혹적인 단맛과 자신의 서클에 들어올 때까지 연주의 활발함으로 이끌 렸습니다. 얼마 지나지 않아 그에게 어떤 종류의 주문이지나 갔으므로 그 곳에 대한 지식을 잃어버린 나라에서, 그가 본 가장 아름 다우면서 모든 사람들이 즐거움과 기쁨으로 시간을 보냈던 나라에서 자신을 발견하게되었습니다. 그는 그곳에 7 년을 보냈지 만, 그에게는 밤 꿈처럼 보였다. 그러나 그가 집을 떠난 사업에 대한 희미한 기억이 마음에 떠오르면서 그는 사랑하는 사람을보기를 간절히 원했습니다. 그래서 그는 가서 그에게 수여 된 집으로 돌아가서 수령인들과 함께 그의 나라로 인도 할 것을 허락 해달라고 요청했다. 그리고 갑자기 그는 공정한 가족이 즐겁게 보았던 은행에서 꿈에서 깨어나는 것처럼 자신을 발견했습니다. 그는 집으로 향했다. 그러나 그곳에서 그는 모든 것이 바뀌 었다는 것을 발견했다. 부모님은 죽었고, 형제들은 그를 알아보지 못했고, 자기의 연인은 다른 남자와 결혼했다. 그는 그러한 변화의 결과로 다시 돌아온 후 1 주일 만에 실연했다. "
& # 8211; John Rhys, Celtic Folklore, Welsh & amp; Manx, Volume One (1901)

옵션 거래는 수익을 극대화하는 매우 보람있는 방법입니다!
Nifty Options 및 인도의 국가 증권 거래소에 상장 된 다양한 인덱스 및 주식 옵션에 대한 통화 옵션 및 Put 옵션의 공정한 가치를 계산합니다.
SAMCO Option Fair Value Calculator로 통화 옵션 및 Put 옵션의 공정 가치를 계산합니다. 이 도구는 거래자가 인덱스 옵션 (Nifty 옵션) 또는 스톡 옵션을 거래하는 동안 사용할 수 있습니다.
이것은 또한 콜 옵션의 가격에 영향을 미치는 요인이 변동하는 경우 옵션의 가격 결과를 시뮬레이션하고 변동성이나 이자율의 변화와 같은 옵션을 넣는 데 사용할 수 있습니다.
거래자는 시장 가격, 가격, 거래 및 만기일, 이자율, 내재 변동성 및 옵션 유형, 즉 콜 옵션 또는 풋 옵션을 선택하고 이에 따라 산출물을 평가해야합니다.
이론적으로 콜 옵션의 구매자는 미리 결정된 가격으로 기초를 구입할 권리가 있습니다. 통화 옵션을 구매하는 사람은 기본 가격이 상승 할 것으로 기대합니다. 콜 옵션의 판매자는 기본 제공 의무가 있으며 옵션 판매 / 마진이 마진을 낳기 때문에 무한 위험에 처할 수 있습니다. 이론적으로 콜 옵션 구매자는 주식이 어떤 수준으로 올라갈 수 있기 때문에 무제한으로 이익을 낼 수 있으며, 콜 옵션 작가는 자신이받은 프리미엄에 따라 이익을 제한합니다. Put 옵션의 구매자는 미리 결정된 가격으로 기초를 팔 권리가 있습니다. 풋 옵션 구매자는 기초 자산 가격을 감가 상각 할 것으로 예상합니다. 풋 옵션 매도인은 기 설정된 금액을 선결제 가격으로 납부 할 의무가있다. Put option writing은 옵션 작가가 마진을 지불해야합니다. 이론적으로 Put 옵션의 구매자는 이익이 기본보다 적은 프리미엄 지불로 제한 될 수 있습니다. 예를 들어, A Ltd가 Rs.105를 거래하고 있고, Put의 A 계약을 파업 가격 100으로 구매하고 Rs를 지불합니다 .2 프리미엄으로. A의 주가가 0으로 떨어지면 Rs.98 (파업 가격보다 프리미엄 지급, 즉 Rs.100-Rs.2) 이익을 얻습니다. 풋 옵션 매도인의 이익은 자신이받은 프리미엄으로 제한됩니다.
인도에서는 옵션이 현금으로 결제되며 실제 결제를 통해 결제되지 않습니다.
왜 SAMCO와 무역 옵션?
SAMCO와 같은 할인 브로커를 통해 구매 또는 판매 된 로트 당 중개 수수료를 부과하는 전통적인 중개인과는 달리 거래 당 수에 중개 수수료를 지불합니다!
간단히 말하면, NIFTY에서 한 번에 20 가지의 통화 옵션을 구매한다고 가정 해보십시오. SAMCO를 사용하면 전체 주문에 대한 중개 수수료가 20 원이됩니다.
당신은 중개 계산기로 저축을 계산할 수 있습니다.
면책 조항 : SAMCO 옵션 가격 계산기는 이해를 돕기 위해 고안되었습니다. 옵션 거래자가 상황에 따라 옵션 가격이 어떻게 움직이는 지 이해할 수 있도록 도와주는 것이 목적입니다. 그것은 사용자가 Nifty 옵션 (Nifty Option Trading을위한 Nifty Option 계산기) 또는 스톡 옵션 (스톡 옵션 트레이딩을위한 Stock Option Calculator)에 대한 가격을 계산하고 그에 따라 전략을 정의하는 데 도움이 될 것입니다. 사용자는 자신의 위험과 결과에 따라이 계산기의 출력을 사용해야하며 SAMCO는 이러한 사용에 대해 어떠한 책임도지지 않습니다.

옵션 계산기를 사용하는 방법?
옵션에 대한 자세한 내용은 Varsity에서이 모듈을 확인하십시오.
프레임 워크.
이 세 편의 파트 시리즈에서는 첫 번째 게시물에 옵션 그리스를 소개했습니다. 두 번째 포스트에서는 옵션 거래와 관련하여 Option Greeks의 실제 적용에 대해 논의했습니다.
이 결론 포스트에서 우리는 옵션 계산기의 사용법을 이해할 것입니다. 옵션 계산기는 헬리콥터, 즉 델타, 감마, 세타, 베가 및 ρ 옵션을 계산하는 데 도움이되는 도구입니다. 옵션 그리스의 계산과 함께 옵션 계산기는 옵션의 이론적 가격 (옵션의 프리미엄의 공정 가치라고도 함)과 기초의 내재 변동성을 계산하는 데 사용할 수 있습니다.
옵션 계산기는 Black-Scholes 옵션 가격 책정 공식이라고하는 수학 공식을 사용하며 'Black-Scholes Option Pricing Model'이라고도합니다. 이것은 아마도 경제학에서 가장 존경받는 평가 모델 일 것이므로 출판사 (Robert C. Metron and Myron Scholes)가 1997 년에 노벨 경제학 상을 수상했습니다.
간단히 말해서 가격 모델의 프레임 워크는 다음과 같이 작동합니다.
모델에는 일련의 입력이 포함됩니다. 입력 값에는 현물 가격, 이자율, 배당금 및 만료 일 수가 포함됩니다. 이러한 필수 입력과 함께 옵션 가격이나 기초 자산의 내재 변동성을 입력합니다. 가격 책정 모델은 필요한 수학적 계산을 요약하고 많은 출력을 제공합니다. 출력은 옵션 그리스의 가치를 제공합니다. 옵션 그리스인과 함께 우리는 다음 중 하나를 얻게됩니다. 입력 값 중 하나가 제공된 옵션의 묵시적인 변동성은 옵션의 가격 또는 옵션의 프리미엄의 이론적 가치입니다. 입력이 내재 된 내재 변동성 인 경우입니다.
아래 그림은 일반적인 옵션 계산기의 스키마를 보여줍니다.
입력면을 살펴 봅시다.
Spot Price - 이것은 기초가 거래되는 가격입니다. 현물 가격을 선물 가격으로 바꿀 수도 있습니다. 옵션 계약이 선물을 기초로 할 때 선물 가격을 사용합니다. 일반적으로 상품 및 경우에 따라 통화 옵션은 선물을 기준으로합니다. 주식 옵션 연락처의 경우 항상 현물 가격을 사용하십시오. 이자율 - 이것은 경제에서 우위를 차지하고있는 무위험 이자율입니다. 이 목적을 위해 RBI 91 일 재무부 요율을 사용하십시오. 2014 년 9 월 현재 승소율은 연 8.6038 %입니다. 배당금 - 이것은 주식이 만기일 내에 배당금이되는 경우 주식 당 주당 배당금입니다. 예를 들어, 오늘은 9 월 11 일이며 ICICI 은행 옵션 계약에 대해 그리스인 옵션을 계산하려고합니다. ICICI 은행이 9 월 18 일에 Rs 배당금으로 배당을한다고 가정하십시오. 4. 9 월 시리즈의 만료는 9 월 25 일입니다. 이 상황에서는 Rs를 입력해야합니다. 만기일 수 - 만기가 남은 달력 일수. 휘발성 - 이것이 다소 혼란 스럽기 때문에주의를 기울여야합니다. 앞에서 언급했듯이 그리스인 옵션과 함께 옵션 계산기를 사용하여 기본 옵션 가격이나 이론 옵션 가격의 내재 변동성을 계산할 수 있지만 동시에 둘 다를 계산할 수는 없습니다. 이론적 옵션 가격을 원하는 출력 중 하나로 계산하려면 , 변동성은 투입물 중 하나 여야합니다. Nifty 옵션 계약의 경우 인도 VIX 지수 값을 사용하십시오. 또는 오늘부터 변동성에 대한 전망이 만료 될 경우이를 입력 할 수도 있습니다. 주식에 대해서도 똑같은 일을 할 수 있습니다. '실제 시장 가격'이라고도하는 옵션 가격 - 기초의 내재 변동성을 계산하려는 경우 실제 시장 가격 데이터를 입력해야합니다. 실제 시장 데이터는 옵션이 시장에서 거래되는 가격입니다.
이러한 입력 값이 Black-Scholes 옵션 가격 결정 모델에 제공되면 모델은 필요한 산출량을 제공하기 위해 수학을 계산합니다. 블랙 - 숄즈 모델이 작동하는 논리는 확률 론적 미적분학의 개념을 포함하여 무겁다. Black-Scholes 모델 작업에 대한 간략한 소개는이 비디오를 시청하는 것이 좋습니다.
출력 측면에서 다음 값을 얻습니다.
그리스인과 함께 생산량에는 기초 가격의 묵시적인 변동성이나 이론적 인 옵션 가격이 포함됩니다.
Zerodha Trader (ZT)의 옵션 계산기
위 프레임 워크를 계속 보면서 Zerodha Trader (ZT)의 옵션 계산기를 살펴 보겠습니다. 옵션 계산기를 호출하려면 도구 & # 8211; & gt; 옵션 계산기는 아래 그림과 같습니다. 또는 옵션 스크립트에 커서를 놓은 다음 단축키 Shift + O를 사용하면됩니다.
터미널에 계산기가 표시되는 방식입니다.
계산기는 아래 그림과 같이 세 부분으로 나눌 수 있습니다.
파란색으로 강조 표시된 맨 위 섹션은 옵션 계약을 선택하는 데 사용되며 이는 매우 간단합니다.
빨간색으로 강조 표시된 왼쪽 섹션이 입력 필드입니다. 이것에 대해 살펴 보겠습니다.
우리는 '기본'또는 '선물'가격 중 하나를 선택하여 시작합니다. 기본 옵션으로 '기본'을 선택하는 것이 좋습니다. 기초가 선택되면 '스팟 가격 (루피)'필드에 기초의 값을 수동으로 입력해야합니다.
다음 두 입력란은 '실제 시장 가격'및 '변동성 %'입니다. 이 단계에서 옵션 계산기가 귀하에게 계산해야하는 것을 결정해야합니다.
'이론 옵션 가격'이라고도하는 '옵션 프리미엄의 공정 가치'를 계산하려면 '실제 시장 가격'필드를 비워두고 변동성 데이터를 입력하십시오. 앞에서 언급했듯이 Nifty 옵션은 인도 VIX 지수 값을 '변동성 %'필드에 사용합니다.
또는 변동성을 계산하려면 '변동성 %'공백을 남기고 '실제 시장 가격'에 옵션의 시장 가격을 입력하십시오.
'금리 %'의 경우 RBI 웹 사이트에서 91 일간의 T - 청구 요금 데이터를 가져옵니다.
'배당금 (루피)'은 주식의 경우 지수와 실제 배당가를위한 것입니다. 또한 계약 만료시 배당이 예상되는 경우 배당 마감일을 입력해야합니다.
마지막 입력 필드는 만기가 남은 일 수입니다. 여기에 총 달력 일수를 입력하십시오.
참고로, Zerodha Trader (ZT)는 Greeks를 계산할 수있는 Black-Scholes 가격 모델과 'Cox-Ross-Rubinstein Binomial Method'라는 두 모델을 기반으로합니다.
이항법 (binary method)이 또한 널리 사용되지만 블랙 - 숄즈 모델이 더 진보되고 정확하기 때문에 나는 그것을지지 할 것이다. 두 모델 간의 출력 값의 차이는별로 중요하지 않다는 점을 언급 할 필요가 있습니다.
마지막으로, 출력 필드의 하단 섹션 (녹색으로 강조 표시된 부분)을보십시오. '계산'버튼 외에 두 가지 옵션이 있습니다.
옵션 계산기가 변동성을 계산하게하려면 변동성을 선택하십시오. 이론 옵션 가격을 계산하려면 '옵션 가격'을 선택하십시오.
모든 입력 데이터가로드 된 상태에서 아래 이미지를보십시오.
두 가지 사항에 유의하십시오.
그리스인과 함께 옵션 가격 (파란색으로 강조 표시)을 계산하려고합니다. 또한 '실제 시장가'는 공백으로 남겨 둡니다 (빨간색으로 강조 표시). 나는 인도 VIX 지수의 변동성 값을 취했다. 8100 Nifty Call 옵션 (인덱스 옵션)을 선택 했으므로 배당 필드가 공백이므로 배당 날짜 필드의 값은 부적합합니다.
입력 값이로드되면 계산을 클릭하여 출력을 생성합니다. 다음 그림은 출력을 보여줍니다.
출력 필드의 첫 번째 필드는 통화 및 Put 옵션의 이론적 인 옵션 가격 (공정 가치라고도 함)입니다. 계산기는 8100 통화 옵션의 공정 가치가 81.14이어야하고 8100 Put 옵션의 공정 가치가 71.35임을 제안합니다. 그러나 NSE 옵션 체인에 표시된 통화 옵션 값은 83.85입니다.
그 차이는 중요하지 않지만 주로 변동성 가정, 입찰가 스프레드, 유동성, 거래 비용 및 세금 등의 요인으로 인해 발생합니다.
이론적 인 옵션 가격에 따라 그리스 값에 대한 데이터를 찾을 수 있습니다. 현재 Nifty 지점은 8085이고 가장 가까운 ATM 옵션은 8100입니다. 앞의 게시물에서 설명한 것처럼 ATM 옵션의 델타 값은 약 0.5입니다. 사실 계산기는 콜 옵션에 대해 델타가 0.525이고 풋 옵션에 -0.475라는 것을 알려줍니다. 이것은 이전 게시물의 델타에 대한 토론과 일치합니다. 델타 값 다음에 우리는 감마, 세타, 베가, Rho와 같은 다른 그리스 값을 찾습니다.
또한 기본적으로 계산기는 그리스 사람을 계산합니다.
동일한 파업, 동일한 만료의 옵션을 두는 간단한 긴 걸음.
변동성을 계산하기위한 옵션 계산기.
이제 기본 옵션의 변동성을 계산하기 위해 옵션 계산기를 사용합시다. 이렇게하려면 '휘발성 %'필드를 비워두고 (파란색으로 강조 표시) '휘발성'옵션 (빨간색으로 강조 표시)을 선택하십시오.
또한 N100에서 8100 통화 옵션의 "실제 시장 가격"을 입력합니다. 이 경우 83.85 (위의 NSE 견적 이미지 참조)입니다.
이 클릭을 선택한 후 계산 :
인도 VIX가 제시 한 12.5175 %와 달리 Nifty의 변동성은 12.96 %입니다. 음, 차이는 50 베이시스 포인트 미만입니다. 또한 계산기가 이론 옵션 가격을 83.84가 아닌 81.14로 계산 한 이유를 설명해야합니다. 실제로 12.5175 % 대신에 변동성을 12.96 %로 입력하면 정확한 옵션 가격을 얻을 수 있습니다. 아래 이미지를 참조하십시오.
결론:
옵션 계산기는 주로 옵션 그리스어, 기본 변동성 및 이론적 옵션 가격을 계산하는 데 사용됩니다. 때로는 작은 차이가 입력 가정의 다양성으로 인해 발생합니다. 그러므로 이러한 이유로 불가피한 모델링 오류에 대한 여지가 있어야합니다. 그러나 옵션 계산기는 상당히 정확합니다.
마지막으로 옵션 헬리콥터에 대한 3 부작 시리즈를 즐겼 으면합니다.
연결 상태를 유지하고 수익을 유지하십시오.
Karthik Rangappa.
나는 인도 시장에 10 년 이상 거래하고 투자 해왔다. 나는 무역이 당신이 태어난 선물이 아니라 시간이 지남에 따라 발전 할 수있는 기술이라고 믿습니다.
Zerodha에서 저는 Equity Research & amp; 교육 이니셔티브.
나는 위험 & 학문에있는 석사 학위를 붙 든다; 프랑스 EDHEC 비즈니스 스쿨에서 자산 관리, Bangalore University에서 공학 학사 학위를 취득했습니다.
154 코멘트.
이것을 웹 기반 거래 플랫폼에 소개하십시오.
이미 사용할 수있는 옵션이 있습니다. trade. zerodha를 방문하여 자격 증명을 사용하여 로그인하십시오. 다음 이미지를 참조하십시오.
델타, 감마와 같은 옵션 체인과 함께 라이브 옵션 괴짜 열을 얻을 수 있습니까?
고마워 Karthik.
둥지 버전 3.11.2에서 작동하지 않습니다. & # 8230; 계산하려고 시도하지만 아무 일도 일어나지 않습니다 🙁
난 그냥 버전 3.11.2 확인하고 잘 작동하는 것 같습니다. 올바른 정보를 제공 하시겠습니까?
매우 유용한 게시물과 나는 많은 것을 배우고 있습니다. 나는 zerodha trader에서 계산기를 사용하려하지만 아무 것도 계산하지 않습니다. 나는 3.11.2 버전을 사용하고 zerodha 고객 서비스에 대해 이야기했다. 한 사람은 현재 문제가 계속되고있어 임시로 일하지 않을 것이라고 말했다.
언제 일어나는지 명확히하십시오.
Zerodha Trader의 옵션 계산기가 정상적으로 작동하지만 업데이트 문제로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 우리는 그것을 조사하고 곧 업데이트 할 것입니다.
네, 내가 필요로하는 모든 매개 변수를 넣어 작동하지 않습니다.
귀하를 보내 귀하의 연락 정보를 요청했습니다. 나는 이것을 통해 당신을 도울 것입니다.
같은 문제, NEST 상인 3.11.2 & # 8230; & # 8230; & # 8230;. # 입력 된 옵션 계산기가 작동하지 않음을 두 번 확인했습니다.
ZT를 제거하고 다시 설치할 수 있습니까?
다이나믹 델타 헤징에 대해 알려주십시오. 기다리고 있습니다.
희망적으로 언젠가 곧
zerodha. com에서 linekar로 편지를 보내주십시오. 감사.
시간과 자세한 설명에 감사드립니다.
IRB oct 230 PE 값을 계산하려고합니다. 중고 op. cal in Z5. & # 8220; 데이터 없음 & # 8221; 아래에 기입하십시오 :
현물 가격 223, volatali48 %, int rate 9 % & # 8230;.plz 도움말.
잘 작동하는 것 같고, 제안한 매개 변수와 동일한 매개 변수가 주어졌습니다. 아래 이미지를 참조하십시오.
제로 다 계산기에서 계산 된 값은 옵션의 시가와 일치하지 않습니다. 계산 된 가격은 수식을 사용하여 상대적으로 팽창됩니다.
아래의 계산기는 훨씬 더 나은 작업을 수행하는 것 같습니다.
Sonu, B & S 옵션 가격 결정 모델의 로직에 기반한 모든 옵션 계산기가 동일하게 작동합니다. 아래 이미지를 보아라, 나는 같은 입력을 주었다. 나는 Zerodha Trader에서와 같은 결과를 얻었다. 문의 사항이 있으면 알려주세요.
친절한 답변 주셔서 감사합니다.
내가 주목 한 차이점은 참조 사이트의 Nifty 및 BankNifty 현물 가격에 대한 것입니다.
친절하게 니프티 또는 뱅크 니프티 (BankNifty)를 확인해달라고 요청하십시오. 그 차이는 두 계산기 모두에서 훨씬 커집니다.
Sonu, 이전에 언급했듯이 옵션 계산기가 B & S0 논리를 기반으로 작성된 경우 값이 다를 수있는 방법이 없습니다. 아래 이미지를 보아라. 나는 ZT와 당신의 소스 모두에서 Nifty 8000 CE (더미 데이터를 사용했다.) 값을 계산했다. 그들은 일치합니다.
좋은 기사와 매우 유용한 도구.
링크를 공유해 주신 Sonu에게 감사드립니다.
옵션에 대한 다른 변수가 있습니까? 나는 베타가 있다고 생각한다. 그렇다면 약간의 빛을 던져주세요.
아니 선생님, 우리가 위에서 언급 한 변수 들과는 별도로 다른 입력이 필요하지 않습니다.
내가당한 가치는 위험 자유 율과 배당입니다.
위에 게시 된 RBI 링크를 확인했습니다 (위험 부담 없음). 그러나 값을 찾지 못한 경우.
위험이없는이자 가치를 볼 수있는 링크를 제공하도록 요청하십시오.
매월 위험 자유 율을 변경해야합니까?
Nifty의 배당금은 어디에 있습니까? 매월 바뀌는가?
특정 주식에 대한 배당금 액은 어디에서 찾을 수 있습니까? & # 8211; 예 : & # 8211; Infy ​​& # 8211; 매월 바뀌는가?
BS 모델 & # 8211; Nse에서 IV가 42 또는 43 인 경우 & # 8211; 내 xl은 47이라고 말했어. 맞지?
또한 배당금 가치가 IV 가치에 중요한 역할을한다는 것을 알 수 있습니다. 설명 해주십시오?
미리 감사드립니다.
당신은 위험 부담없는 금리 참고를 위해 91 일간의 T Bill 금리를 RBI 웹 사이트에서 추적해야합니다. RBI의 홈 페이지에서 시장 동향과 Govt Securities를 살펴보십시오. 아래 이미지를 참조하십시오.
홈페이지의 Goto Nse India 웹 사이트, 제품 & # 8211;> 색인 & # 8211; 기록 데이터 & # 8211;> PE, PB 및 Div 링크를 클릭하십시오. 아래 이미지를 참조하십시오.
개별 주식의 경우 기업 발표를 추적해야합니다. 당신이 같은 돈을 통제하려고하는 것이 좋습니다.
네, 배당금이 중요한 역할을합니다. 배당금과 분할 된 날짜를 계산기에 포함시켜야합니다.
응답 해 주셔서 감사합니다 & # 8230;
배당금 & # 8211; nse 사이트를 확인했습니다. 아래의 값을 확인하십시오 : for.
날짜 P / E P / B Div 필드.
2014 년 10 월 1 일 20.77 3.40 1.32.
그렇다면 배당 금액과 배당 날짜는 계산기에 입력해야합니다.
Nifty는 Index이고 배당 효과를 정량화하는 것은 상당히 어렵 기 때문에 Nifty Options의 경우 다소 까다로울 수 있습니다. 어려움은 기본적으로 50 개 회사와 배당금을 추적하는 문제로 인해 발생합니다. 가격 & # 8217; 옵션에 대한 효과. 이런 이유로 개인적으로 배당 가치를 0으로 설정하는 것을 선호합니다. 그러나 주식 관련 옵션의 경우 간단해야합니다.
옵션 계산기는 거래 시간 동안에 만 작동합니까?
웹 로그인 (위의 그림에 표시된 것과 같이 Opt Calc 링크)에서 지금 확인했습니다. 그것은 No data as result라고 말합니다.
우리는 옵션의 델타를 얻을 계산기가 있습니다. 선물은 어떨까요?
그냥 & # 8211; 선물 계약의 델타가 항상 1이라고 가정하는 것이 안전합니까?
예, Futures Instrument의 델타는 1로 가정 할 수 있습니다.
또 하나의 질문 & # 8211; 풋의 델타는 항상 동일한 가격으로 전화하는 것보다 훨씬 낮습니다. 일반적으로 풋의 델타는 콜 옵션의 절반입니다.
내 계산에 문제가 있습니까? 아니면 어떻게 될 것입니까? 델타 콜과 풋 옵션의 이러한 불균형에 대한 이유가 있습니까?
ATM Call과 Put의 델타는 어느 정도 평등해야합니다. 그러나 델타는 지점이 움직일 때마다 달라집니다. 관련 메모에서 옵션의 풋 통화 패리티를 확인하고 싶을 수도 있습니다.
안녕 PLZ 옵션에 대한 새로운 옵션 거래자에 대한 전체 사용됩니다 몇 가지 비디오를 확인하십시오.
나는 BNF 옵션에 필요한 매개 변수를 주었다. 버튼을 클릭해도 아무런 변화가 없습니다.
입력 값이 괜찮은 것 같습니다. 나는 왜 그것이 응답하지 않는지 모르겠다. 나는 내 동료에게 당신의 질문을 찾았으니 곧 응답을 받아야한다.
옵션 계산기가 왜 작동하지 않는지 알아 내기 전에 몇 가지 사항을 제대로 수행하고 있는지 이해해야합니다. 첫째, 3.11.2 인 Zerodha Trader의 최신 버전을 사용하고 있는지 확인해야합니다. 다운로드 페이지에서 다운로드 할 수 있습니다.
Zerodha Trader의 최신 버전이 설치되면 환경 설정 (Ctrl + P)으로 이동하여 왼쪽에서 Market Watch 설정에 액세스 할 수 있습니다. 해당 옵션에서 & # 8220; MW에서 그리스 사용 & # 8221;을 선택하십시오.
이 작업이 끝나면 옵션 계산기에서 올바른 그리스 값을 볼 수 있습니다.
귀하의 회신에 감사드립니다.
첨부 파일을 확인해주세요. 모든 설정은 사용자의 지침에 따릅니다. 하지만 여전히 작동하지 않습니다.
화면 왼쪽 하단의 메시지를 확인하십시오. 이것은 다음과 같습니다 :
그리스어 : OptPrice DLL 개체 시작 오류.
이것이 이유 일 수 있었습니까? 그렇다면 수정 방법을 알려주십시오.
도구가 & gt; 내재 변동성은 항상 0을 나타낸다.
또한 옵션 체인의 IV 값.
나는 지금까지 NSE F & amp; O에서만 적극적으로 거래 중이었고 지금도 상품을 사용해보고 싶습니다.
Zerodha에서 제 상품 계좌를 활성화하는 과정에 있습니다.
그 사이에 내가 알고 싶은 것은 Futures & amp; 상품의 옵션 또는 선물 만? 상품 거래에서 증거금 요구 사항은 무엇입니까?
일반적인 NSE F & O traing에서 거래되는 상품이 얼마나 다르거 나 비슷합니까?
Sukesh, 상품 거래의 선물 만. 마진 요건은 지분 장래 계약과 비교할 때 상당히 적습니다. 이것과 이것을 확인하십시오.
상품 시장은 오전 10 시부 터 오후 11.55 분까지 열려 있으며이 게시물은 상품에서 1 포인트 이동에 대한 루피 영향을 파악하는 데 도움이됩니다.
빠른 답변 감사합니다. 상품 시장의 이런 이상한시기에 대한 이유나 논리가 있습니까?
국제 상품 거래는 아시아 시장의 대부분이 이미 개장 한 오전 10시에 인도 시장이 열리기 전까지는 국제적으로 이루어지고 있습니다. MCX는 미국 시장이 종결 될 때까지 농업 계약 (오후 5 시까 지 농업 계약 체결)을 유지합니다 (Comex, IST는 여름에는 11.30pm, 겨울에는 11.55pm). 이것은 인도 상인이 하루의 대부분 동안 자신의 위치에 영향을 미칠 수있는 뉴스에 반응하게합니다.
시간과 자세한 설명에 감사드립니다.
Stock & amp;에 대한 IV의 역사적 가치는 어디에서 찾을 수 있습니까? 멋진 옵션?
나는 역사적인 IV를 두려워한다. 근원을 밝히기가 쉽지 않다. 이것은 당신이 얻을 수있는 최고의 역사적인 정보입니다. & # 8211;
옵션 계산기가 작동하지 않습니다.
Zerodha Trader 응용 프로그램은 인터넷에 직접 연결된 컴퓨터에서 정상적으로 작동합니다. 그러나 컴퓨터 시스템이 프록시 서버를 통해 인터넷에 연결되어 있으면 작동하지 않습니다. 나는 이것을 처음으로 경험했다. 이 문제를 해결할 수 있습니까?
것은 당신이 당신의 웹 브라우저에 프록시 서버를 사용할 때, 그것을 통과한다. Zerodha Trader를 사용하는 경우 Windows에서 설정을 변경해야합니다. & # 8230;
프록시 서버 설정을 변경하려면.
시작 단추를 클릭하여 Internet Explorer를 엽니 다.
도구 단추를 클릭 한 다음 인터넷 옵션을 클릭하십시오.
연결 탭을 클릭 한 다음 LAN 설정을 클릭하십시오.
LAN에 프록시 서버 사용 선택란을 선택하십시오.
주소 상자에 프록시 서버의 주소를 입력하십시오.
이렇게하면 문제없이 ZT를 사용할 수 있습니다.
선생님, 나는이 도구가 파이 & amp;에 없다고 생각합니다. 파이를 사용하면, 검사의 용도는 무엇입니까? (이것은 옵션 이론 제 9 장에서 유추 된 답변과 관련이 있습니다.)
선생님, 주식이 현재 만기 내에 배당금이 안되면 알려주세요. 이 경우 제로를 두거나 배당 기둥을 비워 둡니다. & # 8230; & # 8230;
전 배당금 날짜가 0 일 경우 어떻게됩니까?
안녕하세요, 옵션 계산기가 trade. zerodha에서 작동하지 않습니다. 옵션의 가격을 계산할 때마다 데이터를 표시하지 않습니다. 이 점에 관해서는 도움을 받으십시오.
IV가 역사적 변동성 이상이면, 그 옵션을 사는 것을 선호 할 수 있다고합니다.
실용적인 사례와 역사적 변동성을 찾을 수있는 출처에 대해 설명해주십시오.
변동성이 더 크다면, 예 옵션 매입이 유익하지만, 다시 현재 시장 방향과 변동성 방향에 대한 두 가지 사항에 대해 전화를 걸고 있습니다. 변동성이 떨어지면 옵션 가격도 상당히 높아집니다. 역사적 변동성이있는 근원이 없다. Btw 옵션 거래에 관심이 있다면 다음을 수행하십시오 : zerodha / varsity / module / option-theory /
세 가지 질문이 있습니다.
1. 옵션 계산기가 작동하지 않습니다. 내가 모든 값을 올바르게 입력해도 왜 이런 일이 발생합니까?
2. Nifty 지수에 B & S 모델을 사용하여 가격을 책정하는 경우 Nifty Underlying price 또는 Nifty Current Month의 Future price를 입력해야합니까?
3. 또한 기초가 아닌 주식의 선물을 사면서 주식을 헤징 할 수 있습니까?
Nitin, Hanan, Karthik,
세 가지 질문이 있습니다.
1. 옵션 계산이 작동하지 않습니다 (온라인뿐만 아니라 Z trader0. 왜 모든 값을 올바르게 입력해도 이런 일이 발생합니까?
2. Nifty 인덱스에 B & S 모델을 사용하여 가격을 책정하는 경우 Nifty Underlying price 또는 Nifty Current Month 's Future 가격을 입력해야합니까?
3. 또한 기본 주식 대신에 그 주식의 선물을 매매함으로써 스톡 옵션을 헤지 할 수 있습니까?
Option Calc & # 8211; 웹 버전 및 ZT 버전 & # 8211; 둘 다 전혀 작동하지 않습니다. 도와주세요.
웹 사이트를 통해 option calc에 값을 입력 할 때 데이터가 표시되지 않습니다. 기능이 제대로 작동하고 있거나 중첩을 통해서만 확인해야합니다.
제게 제공해야 할 것이 있다면 알려주세요.
Zerodha에서 글로벌 인덱스를 사용할 수 있습니까? Dax, Nadaq .. 등등처럼,
여기 선일. Pi를 사용하고 있습니다. 그리스인을 계산할 수있는 다른 방법이 있습니까? ZT에 로그인하면 파이가 로그 오프됩니다. Pi에 로그인하여 그리스인을 계산할 수있는 방법이 있는지 알고 싶습니다. 내가 사용할 수있는 다른 사이트는 무엇입니까?
옵션 계산기에 대한 질문이 있습니다. Nifty Options에서 거래합니다. 옵션 그리스어에 대한 기사를 읽었습니다. 이 기사에서 이해할 수있는 것은 변동성 상자에서 인도 VIX 값을 입력해야하지만이자 상자에서는 91 일 RBI T-Bill 금리를 입력해야한다는 것입니다 배당금은 0으로 유지 될 수 있습니다. 내가 틀렸다면 나를 바로 잡아주세요. 나는 가장 최근 91 일의 T Bill 요금을 어디에서 얻을 수 있는지 알고 싶다. 검색을 시도했지만 명확한 결과를 얻을 수 없습니다. 같은 링크를 제공해 주시겠습니까?
수니 & # 8211; 당신은 입력에 맞습니다.
T 청구서 요금 goto rbi. org. in/의 왼쪽 방문 페이지에서 '현재 요금'을 볼 수 있습니다. 여기에서 '머니 트렌드'를 클릭하면 & nbsp; 91 일 T - 청구 요금.
늘 그렇듯이, 귀하는 제 질문을 신속하게 해결했습니다. 좋은 일을 계속 지켜라. 너 락 & # 8230;
큰 감사 Karthik
실제 옵션 가격이 B & S 계산기에 따라 계산 된 이론 옵션 가격보다 작은 경우 실제 가격이 이론 옵션 가격까지 인상 될 것이라는 가정하에 옵션을 구입할 수 있습니까?
예, 이론적 인 옵션 가격을 추정하는 일반적인 아이디어입니다. 또한 B & S 옵션 가격 책정 모델은 단지 모델 일뿐입니다. 산출의 질은 입력의 질에 달려있다. 그러므로 거래를하기 전에 가정이 깨끗한 지 다시 한번 확인하십시오.
1) 일정 관리 일은 토요일, 일요일 및 모든 공휴일을 포함한다는 것을 의미합니까?
2) 총 입찰 수량은 수요량을 나타내고, 총 수요량은 공급량을 나타낸다. 그래서 볼륨은 무엇을 말합니까?
볼륨 부분이 분명합니다. 당신의 장을 읽으십시오.
옵션 거래자 인 동료가 주식 및 지수에 대한 통화 및 공시의 공정 가치를 계산하기 위해 금리 %를 사용하지 않을 것을 제안했습니다. 통화 거래에만 사용해야합니다.
그게 사실이야? 내 의심을 분명히하는 데 도움이 될 수 있니?
사실이 아니다. 이자율은 Black & # 038의 주요 입력 변수입니다. Scholes 옵션 가격 결정 모델을 사용하고 자산 (주식, 상품 또는 외환)과 관계없이 옵션의 공정 가격을 얻으려면 관련 가치를 제공해야합니다.
명확히 해 주셔서 대단히 감사합니다.
연에이 기능을 추가 할 계획이 있습니까? 매우 좋을거야.
무슨 기능에 대해 언급 할 수 있습니까?
옵션 계산기를 사용하는 동안 우리는 또한 주말과 비 거래일을 계산합니까 아니면 그 날을 제외해야합니까? 예를 들어 오늘은 4 월 11 일이므로 만료일은 17 일입니다. 그러나 공휴일과 주말로 인해 우리는 단지 10 일의 거래일을 가지고 있습니다.
그래서, 일 수로 17 또는 10을 입력해야합니까?
나는 거래 일만 포함하는 것이 최선이라고 생각합니다. 이 경우 10이됩니다.
감사합니다.
내 시장 시계 (Nest-Trader)에서 그리스 변수를 설정했지만 라이브 거래 중 값이 업데이트되지 않습니다. 그것 모두는 단지 0.00을 보여줍니다. 그 이유는 무엇일까요?
모든 계정 관련 검색어를 [& # 160; protected]
예를 들어 옵션 만료 28may2016.
xyz는 가격 100을 고수합니다.
primium 1.50을 넣으십시오.
어떤 돈이 1 로트를 사야 하는가.
1500 = 1.5 × 1000이다.
나는 primium 2.50에서이 옵션을 판매한다.
스틱 가격 100.
이익 손실.
이 전화 또는 풋인지 여부를 알지 못했습니다.
통화의 경우, 만료일에 주식이 90 일에 마감되면 100 콜은 가치가 없습니다. 귀하의 이익은 전체 2.5 또는 2500,500입니다.
풋의 경우, 주식이 90에 닫히면 Rs 10에 100 콜이 닫힙니다. 따라서 7500 루피 (10-2.5 x 100)
짧은 호출은 무엇입니까?
당신이 먼저 무엇인가를 팔면, 그것은 단락이라고 불립니다. 당신이 이것을 통과하도록 제안하십시오 : zerodha / varsity /
Xyz 주가는 100입니다.
내가 만료 전화 26may2016 스틱 가격 110 프리미엄 1을 구입하십시오.
사례 & # 8211; 나는 같은 날이 자리를 그만 둔다.
주가가 105이다.
이익 / 손실의 결과. 대답 해.
나는 새로운 I 옵션을 밟았습니다.
1000 사이즈.
프리미엄이 3까지 올라가면 Rs 2000 이익을 얻습니다. 왜 옵션 모듈을 사용하지 않습니까? zerodha / varsity /
PI에서 멋진 미래의 통화 옵션을 구매할 때 나는 프리미엄을 볼 수 있습니까?
marketwatch에 옵션 계약을 추가해야합니다. 이 비디오를 확인할 수 있습니까?
나는이 비디오가 나를 위해 매우 유용하다는 것을 알았지 만 내 문제는 현재 시장에서 운영되는 프리미엄이 무엇인지에 관한 것입니다. 예 : & # 8211; 나는 이미 NSE에서 멋진 50의 CE / PE 옵션을 추가했다. & gt; & gt; OPTIDX와 나는 단지 LTP, 파격 가격 & # 8230; 등을 보지만, 현재 회사가 청구하는 보험료를 찾을 수있는 곳도 하나도 없다.
흠 .. 옵션을 잘 이해하고 있다고 생각하지 않습니다. 선물과 옵션 모듈을 모두 살펴 보도록 제안하십시오 : zerodha / varsity /
이미 옵션에 대해 읽었습니다. 옵션을 이해하지 못할 수도 있습니다. 그러나 지식은 zerodha varsity의 은혜로 우려됩니다. 옵션 CE는 강세가 일어날 때 구매합니다. 예를 들어 주식의 가격이 내 사는 가격 (파업 가격) 통화 옵션은 나를 위해 돈을 벌어서 나는 오직 프리미엄을 지불 할 것이다. 그렇지 않으면 우리는 풋 옵션을 사용하여 나를 위해 돈을 벌었고 프리미엄 만 지불합니다.
CE / PE & # 8211; 제한된 손실 및 무제한 이익 (나 또는 구매자가 판매자에게 지불 한 프리미엄).
하지만 내 문제는 선배가 시간을 늘리거나 줄이기 때문에 내가 현재 전화를 걸고 옵션을 넣고 싶은 그 주식의 프리미엄을 볼 수있는 곳입니다.
내 문제를 이해하길 바래.
Marketwatch에 해당 옵션을 추가 할 수 있습니다. Kite에서 Reliance 1000 strike price CE를 검색하는 경우이를 주시 목록에 추가 할 수 있습니다.
안녕하세요 nitin 선생님,
나는 인덱스 (nifty50 및 Bank Nifty) 만 구입합니다. 나는 이미 강력한 데스크톱 응용 프로그램 PI & # 8221;을 사용하여 CE / PE를 추가했다. 먼저 시장 감시 목록에 추가 한 내용과 방법을 알려 드리겠습니다.
1) 드롭 다운 메뉴에서 NFO를 선택하십시오.
2) later on select OPTIDX of nifty 50 .
3) select CE (call option) due to market bullish.
4) 16 june futures and press enter.
in market list nifty 50.
i know LTP – 10.8 is premium but it is Last traded price(premium), i want what is actual premium of nifty 50 index currently.
Now i’m pressing F6 to showing snap quote, not showing premium of nifty50.
my question is very simple where i can see the actual premium of nifty 50 which is currently running in the market?.
here how i can attach screen shot of my market watch list to more convenient.
🙂 LTP is what you can trade on. The actual premium, if you mean the theoretical price of an option, you can use the option calculator. You could use this zerodha/tools/black-scholes. But note that theoretical price and actual price could vary. You can speak to someone on 080-40402020.
i use kite, & use B&S calculator tool from zerodha. now that the web page is changed, i couldn’t find the calculator. please help me find it. 감사.
It is listed under resources –> tools. Check this – zerodha/resources , request you to check this page by end of day. 감사.
Some issues, we will get it in sometime.
Hello Sir, How does these Greeks calculation make a difference in choosing call or put option can you please elaborate with example?
i mean based on the info we have that is Gamma, Delta, Theta, Vega, Rho how to decide which option to buy or sell?
Request you to check the same. 감사.
Can we make a statement that we have used correct values of Time, Interest Rate and Annual Volatility during our B&S calculations when the sum of delta (Call+Put) of an ATM strike is ‘0’ or close to zero?
The delta of call and put are kind of mutually exclusive, no point adding up to derive any sort of information from it. However, mathematically the sum of call delta + put delta of an ATM strike is expected to be close to zero.
thank you for a prompt reply.
I had this question as NSE under it’s option chain (for Nifty) assumes 10% interest rate which is not real, as RBI 91 days is around 6.52%. Hence, all IV on NSE website were not matching with B&S calculations assuming RBI’s risk-free rate.
Since Annual Volatility and Interest Rate are the only 2 variables not readily available from the market (Time, Price, Strike, Dividend are fixed & actual), i wanted to conclude whether NSE’s computation is correct or computation with RBI rate is correct.
Hence, the question, how do we know our theoretical values are correct and matching the real time market data!
I get your point, and I’m really not sure why there is a interest rate differential. Maybe we will check with NSE directly to understand their logic. However, it makes sense to adopt NSE’s interest rate values as the entire market relies upon this data.
This query is regarding calculation of theoretical value of options.
First, What should go as IV in B&S formula ? On the NSE’s website, the IV figures are published for each strike in call/put option. For eg. 8600 call option shows an IV of 12.61 while the 8600 put options shows an IV of 15.44. NSE’s India VIX, as on date, is quoting at 14.8875. What IV should one use, if one were to derive the theoretical option value at any strike price ?
Second, NSE’s IV calculations are done assuming an interest rate of 10% (as claimed on the website). Should we, then, base our B&S calculations on RBI’s Treasury Bill rates(91 days) or on NSE’s interest rate figures ?
dear sir how to find delta value with respect to implied volatility.
where can we get interestrate% & volatility%
NSE takes an interest rate of 10% while computing the implied volatility – scroll down to the end of the page and you see the interest % mentioned by NSE.
You can also see and IV column in the option chain – this gives you strike specific implied volatility.
Few Queries which I haven’t found an answer to.
First, What should go as IV in B&S formula ? On the NSE’s website, the IV figures are published for each strike in call/put option. For eg. 8600 call option shows an IV of 12.61 while the 8600 put options shows an IV of 15.44. NSE’s India VIX, as on date, is quoting at 14.8875. What IV should one use, if one were to derive the theoretical option value at any strike price ?
Second, NSE’s IV calculations are done assuming an interest rate of 10% (as claimed on the website). Should we, then, base our B&S calculations on RBI’s Treasury Bill rates(91 days) or on NSE’s interest rate figures ?
1) Use the IV of the strike – for example if you are evaluating 8600 PE, then use the IV for that particular strike.
2) It makes sense to use NSE’s 10% rate.
Please explain what all changes we have to make in newly introduced weekly options calulations.
Can a person buy 100000 shares in options without much effort.
How can I buy 1 lakh shares at one click there is no basket order option in PI OR KITE AND NEST IS NOT WORKING PROPERLY. so how would I place order for 1 lakh share in just one click.
If you aren’t using NEST to place the orders, you’ll have to place multiple orders.
Where can I get a lambda calculator for easy calculating the percentage change in option of each strike for a percentage change in underlying?
Hey Najeeb, not sure what you mean by a lambda calculator. Guess you are talking about a B&S calculator. Have you checked this – zerodha/tools/black-scholes/
Not exactly Kartik, Lambda( *)is defined as the expected percentage change in the value of an option for a given percentage change in the value of the underlying spot price. That is * =[(C1-C0)/C0]/[(S1-S0)/S0] where as C0 and S0 are the option price and the strike price at starting point and C1 is the new option price when the stock price moves from S0 to S1.
Got it. Not sure of any reliable online calculators for this. But I guess you could use a simple excel model to build this yourself.
Lambda incorporates both the delta factor and the gearing factor and if such a calculator is available it will be much useful in developing mathematical models to trade.
If you are building a mathematical model, then its best if you build this piece yourself. Will be more reliable and custom tuned to your model’s exact requirement.
Can you tell me the fair value of M&M 1360 CE on 24/03/17 if M&M price is quoting at 1360.
Taking all the values as per current trend.
Your input will be valuable.
Assuming a 25% volatility, and the spot to be around 1360, then 1360CE would trade at Rs.20.15/-.
How to calculate implied volatility percentile of a stock.
You can use the B&S calculator to calculate the IV %. Enter the regular parameters like time to expiry, strike price, spot price etc. Along with all these, you also enter the current market price of the price for this particular strike. Hit calculate and you will get the IV value in %.
Is there any excel based B&S options calculator available which can calculate the prices on real time?
Nothing that I’m aware of, you can look it up on the internet.
Thanks for your modules on options, it changed lot of my views.
what is effect of weekend( i mean holidays) on theta.
Example :: suppose today is 21st April no of days to expiry is 6 days (27th April)
so the option prices would be as per 6 days to expiry, but what will happen to option prices on Monday morning.
as no of days to expiry will be 4 that time.
So, will the option premium reduce on opening of market on Monday assuming volatility remains same.
I had done some analysis .
I think some think is wrong with below calculator ::
If i select 28th as expiry, all the values are very much accurate, but expiry is on 27th.
I have checked with different calculators also.
Can you just validate the No of days to expiry thing.
You can choose the expiry date on the calculator.
The markets do factor in the weekends as well whilst deciding the option premium ; may not carry the same weightage that traded days carry. There’s a module on Varsity discussing theta: zerodha/varsity/chapter/theta/.
Can we have a new button for real-time option Greeks alongside buy, sell, market depth, chart buttons in the Kite. It will help the options traders to see the real time option Greeks and prepare their strategy accordingly.
On our list to do.
When I try to buy BANKNIFTY06JUL1723200PE 1.8 my order gets rejected giving reason “Option strike price based on LTP percentage for entity account across exchange across segment across product”.
What does that mean and why does it show this reason ?
Aniket, Deep out of the money options on Bank nifty weekly can sometimes be blocked if hitting open interest limit on exchange.
I have some basic questions which are inter related.
1. How can you make profit by “exercising” an option instead of squaring off the position ? How do you exercise an option ?
2. In Indian context, does exercising an option only means holding “In the money” (ITM) option till expiry. Is there any other meaning of “exercising” an option apart from the former ?
3. What is options roll over ? Is it something different than squaring off your position for current series and taking same position in next month series ?
1. All options in INdia get exercised automatically. But everything settled as cash.
2. It means only that.
3. It is squaring off current and taking next month.
Will this tool available in Zerodha Kite?
Hopefully in the upcoming releases of Kite. 🙂
Inputting the data into Zeroda BS option pricing formula with Nifty yesterday underlying close at 10210.85 for a strike of 10300 call with expiry as 26/10/2017, 15 30 hrs, current day AV as 12.26 and RBI 91day treasury bill yield as 6.07 outputs to 38.58 as the call option price. But if the same is input to as 24/10/2017 as expiry dates shaving of the 2 day trading holiday, option call price reflects to 27.81(settlement price is 28.45). Diwali trading hour would compensate to that. So my question is , Is not imputing calendar days give distorted results in option pricing.
It would be appreciated if in the expiry column the default time is set as 15.30 hrs instead of 23.59 hrs.
Not trade in zerodha option trading ?
Yes, you can trade options in Zerodha. If F&O has not been enabled in your account you will have to submit your income proof. You can submit one of these docs as income proof – form-16, IT acknowledgement copy, 6-month Bank statement, Stock Holding Statement, or the CA certifying your networth. You can send it to [ protected] .
Can you please tell, the way described to calculate Volatility, can we use this volatility in the black schole calculator as Implied Volatility to calculate option price?
Please Let me know where can i find the options calculator in kite.
iam trading with zerodha from the past 6months.
so please tell me where to find it and use it.
Kiran, this feature isn’t present on Kite currently but is on our list of things to do.
I am looking to understand how to compare implied volatility (IV) with historical volatility. Can you please suggest how to do this?
Also can you clarify whether the historical volatility is derived from historical IV data or a standard deviation of underlying?