MACD 거래 시스템.
Moving Average Convergence / Divergence 표시기는 두 개의 이동 평균 (일반적으로 12 및 26 일) 간의 차이를 보여주는 중심 오실레이터입니다. 이 값은 다른 매개 변수와 마찬가지로 MACD를 다른 기간에 표시하도록 변경할 수 있습니다.
MACD 시스템은 MACD가 0 이상으로 올라가면 구매하고 0 이하가되면 판매합니다. 그래서 항상 시장에 나와 있습니다. 이중 이동 평균 거래 시스템과 기능면에서 매우 유사합니다.
MACD 시스템은 다음 매개 변수를 사용합니다.
짧은 이동 평균 일.
짧은 이동 평균을 계산하는 데 사용 된 일 수입니다.
긴 이동 평균 일.
긴 이동 평균을 계산하는 데 사용 된 일 수입니다.
Average True Range를 계산하는 데 사용 된 일 수입니다.
ATR 정지 (분수) : 정지를 위해 사용 된 ATR의 비율.
대체 시스템.
공개 거래 시스템 외에도 우리는 장기 추세에서 단기 평균 전환에 이르는 다양한 전략을 통해 고객에게 여러 독점 거래 시스템을 제공합니다. 또한 완전 자동화 된 전략 거래 솔루션을위한 완벽한 실행 서비스를 제공합니다.
거래 시스템 성능을 보려면 아래 그림을 클릭하십시오.
가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.
가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.
가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.
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MACD 발산 무역 전략.
MACD 발산 Forex 무역 전략 & mdash; 매우 안정적인 시스템 중 하나이며 표준 MACD 표시기를 기반으로합니다. 실제로, MACD 라인과 통화 쌍 비율 사이의 차이는이 전략의 기본 신호입니다. 이 시스템은 입구와 출구가 다소 퍼지기는하지만 시그널을 알아 내기가 쉽고 수익성이 떨어질 수 있습니다. 풀백과 트렌드 반전을 포착하는 데 도움이됩니다.
신호를 쉽게 포착 할 수 있습니다. 하나의 표준 표시기 만 사용됩니다. 직책에 좋은 잠재력. 이익 실현 및 정지 손실 수준은 다소 불명확합니다. 장기 차트에서 드물게 발생합니다.
전략 설정.
모든 통화 쌍 및 시간대가 작동해야합니다. 그러나 더 많은 기회를 얻으므로 짧은 기간이 권장됩니다. 차트에 MACD (이동 평균 수렴 / 발산) 표시기를 추가하고 고속 EMA 기간을 12, 느린 EMA 기간을 26, MACD SMA를 9로 설정합니다. 닫기를 신청하십시오.
참가 조건.
가격이 약세를 보이고 MACD 지표가 강세를 보이면 Long position으로 진입하십시오.
가격이 강세를 보이고 MACD 지표가 약세를 보일 때 Short 포지션을 입력하십시오.
출구 조건.
Short로 갈 때, Long으로 갈 때 근처의 지원 레벨 또는 근처의 저항 레벨로 정지 손실을 설정하십시오.
장거리 포지션의 다음 저항 레벨 또는 짧은 포지션의 다음 지원 레벨로 인계 이익을 설정하십시오.
시스템이 반전 신호를 생성하면 & mdash; 이전 위치를 먼저 닫으십시오.
예시 차트는 M15 시간대의 EUR / USD 통화 쌍입니다. 차트에서 볼 수 있듯이 MACD 지수는 오히려 오랜 기간 동안 완만 한 상승세를 보였으 나 가격 하락세는 약세를 보였습니다. 엔트리 포인트는 통화 쌍 차트에서 하락 추세가 끝났음을 알 수있는 수준에서 표시됩니다. 정지 손실은 이중 하단 차트 패턴에 의해 형성된 지원 수준으로 설정되었지만, 이익 실현 수준은 곰 같은 경향의 단 수명 pull-back에 의해 형성된 저항 수준으로 설정되었습니다. TP / SL 비율은 여기에서 꽤 좋다. 약 1.5.
이 전략은 귀하의 책임하에 사용하십시오. EarnForex는 사이트에 제시된 전략 사용과 관련된 모든 손실에 대해 책임을지지 않습니다. 먼저 데모에서 테스트하지 않고 실제 계정에서이 전략을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
토론:
이 전략과 관련하여 제안이나 질문이 있습니까? Trading Systems and Strategies 포럼의 동료 외환 거래자들과 항상 MACD 발산 전략을상의 할 수 있습니다.
MACD 거래 시스템.
구성 요소.
MACD 표시기 (히스토그램 없음)
MACD 설정 : 12-26-9.
MACD 표시기.
MACD (Moving Average Convergence Divergence) 지표는 1970 년대 Gerald Appel에 의해 만들어졌습니다. 일부 거래자는 지표를 따르는 추세 인 두 이동 평균 간의 차이를 사용하여 효과적인 모멘텀 지표로 간주합니다.
따라서 상인이 하나의 지표에서 추세와 추세 특성을 모두 가질 수있게합니다. 그것은 두 줄로 구성되며 때로는 히스토그램도 포함합니다.
MACD 라인은 26 기간 ema와 12 기간 ema의 차이입니다.
ema = 지수 이동 평균.
신호선은 단순히 MACD 라인의 9 마침표입니다.
히스토그램을 사용하고 있다면 (이 예에서는 제외) 위의 두 행 사이의 차이가됩니다.
MACD는 이동 평균을 기반으로하며, 이는 물론 가격에서 파생되므로 지연된 지표입니다.
일반적으로 구매 신호는 MACD 라인이 신호 라인 위를 가로 지르고 매도 신호가 MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차 할 때 취해집니다.
MACD 또는 신호 라인 중 하나가 제로 라인을 가로 지르는 경우 일부는이 표시기에서 거래 신호를 얻는 또 다른 방법입니다.
MACD 거래 시스템 신호.
이 MACD 거래 시스템은 위의 방법론을 사용합니다. 음, 사실 그것의 일부만 사용됩니다. 여기서 신호 라인은 트렌드 표시기로 사용되며 MACD 라인 - 신호 라인 크로스 오버가 트리거로 사용됩니다.
구매 설정 : 신호선 (황색)이 제로 라인 위에 있으며 UP 트렌드를 나타냅니다.
구매 트리거 : MACD 라인 (녹색)이 신호 라인 위로 교차합니다.
출구 : MACD 라인은 신호 라인 또는 대체 출구에서 교차합니다.
짧은 트리거 : MACD 라인은 신호 라인 아래로 교차합니다.
출구 : MACD 라인은 신호 라인 위 또는 교차 출구에서 교차합니다.
예제 2 분. 아래의 QQQQ 차트는 2 건의 우승 트레이드와 1 건의 패배 거래를 보여줍니다. 이 MACD 거래 시스템은 신호 라인에 의해 결정된 바와 같이 추세의 방향이 아닌 거래를하지 못하도록합니다.
MACD 라인이 신호 라인 위에 교차 할 때마다 신호 라인이 0 아래에 있었기 때문에 긴 엔트리가 없음을 주목하십시오.
그러나 경험이있는 상인은 오후 1시 30 분 이후 시그널 라인이 제로 이상으로 이동하면서 동시에 가격이 삼각형 패턴에서 벗어나 두 개의 높은 값을 얻었음을 알았을 것입니다.
그래서 MACD가 오후 2시 이후에 신호 라인 위를 가로 지르면서 신호 라인이 0에 가까워지면 괜찮은 구매 신호로 사용될 수있었습니다.
엄격히 규칙에 따라? 아니, 하지만 그것은 나에게 좋은 거래 감각을 만든다.
MACD And Stochastic : 더블 크로스 전략.
기술적 인 상인에게 물어 보면 주식 가격 패턴의 변화를 효과적으로 결정하기 위해 올바른 지표가 필요하다는 것을 알려줄 것입니다. 그러나 하나의 "올바른"지표가 상인을 돕기 위해 할 수있는 모든 것, 2 개의 보완적인 지표가 더 잘할 수 있습니다. 이 기사는 상인들이 낙관적 인 확률 적 크로스 오버와 함께 동시적인 완고한 MACD 크로스 오버를 찾아 내고이를 확인하는 것을 목표로 삼고 무역을위한 진입 점으로 이것을 사용하는 것을 목표로합니다.
확률론과 MACD의 페어링.
잘 작동하는 두 가지 인기 지표를 찾고 확률 론적 발진기와 이동 평균 수렴 발산 (MACD)의 결과를 낳았습니다. 이 팀은 확률론이 주식의 종가와 일정 기간 동안의 가격 범위를 비교하는 반면, MACD는 서로 다른 분기점과 수렴하는 두 개의 이동 평균을 형성하기 때문에 작동합니다. 이러한 역동적 인 조합은 최대한의 잠재력을 발휘한다면 매우 효과적입니다. (이러한 각 표시기에 대한 배경 정보는 MACD에서 발진기 알아 내기 : Stochastics 및 Primer를 참조하십시오.)
확률 적 발진기에는 % K와 % D의 두 가지 구성 요소가 있습니다. % K는 기간의 수를 나타내는 메인 라인이고 % D는 % K의 이동 평균입니다.
확률론이 어떻게 형성되는지 이해하는 것은 하나의 일이지만, 다른 상황에서 그것이 어떻게 반응 할 것인지를 아는 것이 더 중요합니다. 예를 들면 :
일반적인 트리거는 % K 라인이 20 미만으로 떨어지면 발생합니다 - 주식은 과매도로 간주되며 구매 신호입니다. % K가 100보다 약간 아래로 내려 가고 머리가 아래쪽으로 내려 가면 그 값은 80보다 떨어지기 전에 판매되어야합니다. 일반적으로 % K 값이 % D보다 높으면 구매 신호가이 교차로 표시됩니다. 값이 80 미만입니다. 이 값보다 큰 경우 보안은 초과 구매로 간주됩니다.
가격 모멘텀을 드러 낼 수있는 다용도 거래 도구 인 MACD는 가격 추세와 방향의 파악에도 유용합니다. MACD 표시기는 단독으로 사용할 수있을 정도의 강도가 있지만 예측 기능은 절대적이지 않습니다. 다른 지표와 함께 사용하면 MACD가 실제로 상인의 이익을 높일 수 있습니다. (기세 트레이딩을 통한 모멘텀 트레이딩에 대해 자세히 알아보십시오.)
거래자가 주식의 추세 강도와 방향을 결정해야하는 경우 이동 평균선을 MACD 막대 그래프 위에 겹쳐서 표시하는 것이 매우 유용합니다. MACD는 히스토그램만으로도 볼 수 있습니다. MACD 히스토그램 소개에서 자세히 알아보십시오.
위와 아래에서 변동하는이 진동 지시기를 가져 오려면 간단한 MACD 계산이 필요합니다. 보안 가격의 12 일 이동 평균에서 보안 가격의 26 일 지수 이동 평균 (EMA)을 뺀 값이 오르락 내리락한 지표 값이 적용됩니다. 방아쇠 라인 (9 일 EMA)이 추가되면 두 개를 비교하면 거래 사진이 생성됩니다. MACD 값이 9 일 EMA보다 높으면 완고한 이동 평균 크로스 오버로 간주됩니다.
MACD를 사용하는 몇 가지 잘 알려진 방법이 있다는 것을 알아두면 도움이됩니다.
가장 중요한 것은 히스토그램의 중심선의 분기점 또는 교차점을 관찰하는 것입니다. MACD는 0 이상의 구매 기회를 나타내고 아래의 기회를 판매합니다. 또 다른 하나는 움직이는 평균 라인 크로스 오버와 센터 라인과의 관계입니다. (더 자세한 내용은 MACD Divergence 거래를 참조하십시오.)
강세 크로스 오버 확인 및 통합.
완고한 MACD 크로스 오버와 완고한 확률 론적 교차를 추세 확인 전략에 통합하는 방법을 확립하기 위해서는 "완고한"이라는 단어를 설명해야합니다. 가장 단순한 용어로, "낙관적 인"은 지속적으로 상승하는 가격에 대한 강한 신호를 의미합니다. 낙관적 인 신호는 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 넘어서고 시장의 모멘텀을 만들고 추가 가격 상승을 제안 할 때 일어나는 현상입니다.
완고한 MACD의 경우 히스토그램 값이 평형 선보다 높고 MACD 라인이 "MACD 신호 라인"이라고도하는 9 일 EMA보다 큰 값일 때 발생합니다. 확률 론적 인 발산은 % K 값이 % D를 지날 때 발생하며, 이는 가격 턴어라운드의 가능성을 확인시켜줍니다.
크로스 오버 실전 : Genesee & amp; 와이오밍 (Wyoming) (NYSE : GWR)
다음은 확률 적 및 MACD 이중 교차를 사용하는 방법과시기의 예입니다.
이 두 지표가 동조하여 움직 였을 때 표시되는 녹색 선과 차트의 오른쪽에 표시되는 거의 완벽한 교차 선을 확인하십시오.
MACD와 stochastics이 동시에 교차하는 경우 (예 : 2008 년 1 월, 3 월 중순 및 4 월 중순)에 몇 가지 사례가 있음을 알 수 있습니다. 이 크기의 차트에서 같은 시간에 교차 한 것처럼 보일 수도 있지만, 자세히 살펴보면 실제로 서로 2 일 이내에 교차하지 않았 음을 알게 될 것입니다. 이는 서로를 설정하는 기준이었습니다 이 스캔. 아래에 표시된 것과 같은 동작을 캡처 할 수 있도록 더 넓은 시간 프레임 내에서 발생하는 십자 기호를 포함하도록 조건을 변경할 수 있습니다.
설정 매개 변수를 변경하면 장기 추세선이 생겨 상인이 휩쓸기를 피할 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 이는 간격 / 시간 간격 설정에서 더 높은 값을 사용하여 수행됩니다. 이것은 일반적으로 "물건을 부드럽게"라고합니다. 물론 액티브 트레이더들은 지표 설정에서 훨씬 더 짧은 시간 프레임을 사용하고 월 또는 수년간의 가격 이력이있는 차트 대신 5 일 차트를 참조합니다.
먼저, 서로의 이틀 내에 완만 한 크로스 오버가 발생하는지 살펴보십시오. 확률 론적이고 MACD 이중 교차 전략을 적용 할 때, 이상적으로 교차는 더 긴 가격 움직임을 잡기 위해 확률 론적으로 50 라인 아래에서 발생한다는 것을 명심하십시오. 그리고 바람직하게는, 거래를 한 지 2 일 이내에 히스토그램 값을 0보다 높게 또는 높이기를 원할 것입니다.
또한 대안은 가격 추세에 대한 잘못된 표시를 만들거나 옆길에 배치 할 수 있기 때문에 확률 론적으로 MACD가 약간 뒤져야합니다.
마지막으로, 200 일 이동 평균 이상을 거래하는 주식을 거래하는 것이 더 안전하지만 꼭 필요한 것은 아닙니다.
이 전략을 통해 상인들은 주식을 늘릴 수있는 더 나은 진입 점을 마련하거나 장기 저축을위한 바닥 낚시를 할 때 어떤 하락세도 진정으로 반전 될 수있는 기회를 제공 할 수 있습니다. 이 전략은 차트 작성 소프트웨어가 허용하는 스캔으로 바뀔 수 있습니다.
모든 전략이 제시하는 모든 이점을 고려할 때이 기술에 항상 단점이 있습니다. 주식은 일반적으로 가장 좋은 매수 포지션에서 정렬하는 데 더 많은 시간이 걸리기 때문에 주식의 실제 거래 횟수는 줄어들 기 때문에 주식을 더 많이 볼 필요가 있습니다.
스토캐스틱 및 MACD 더블 크로스는 상인이 간격을 변경하여 최적의 일관된 진입 점을 찾을 수 있도록합니다. 이렇게하면 활성 거래자와 투자자 모두의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 표시 간격을 모두 실험하면 크로스 오버가 어떻게 다르게 정렬되는지 알 수 있으며 거래 스타일에 가장 적합한 일 수를 선택할 수 있습니다. RSI 표시기를 재미있게 믹스에 추가 할 수도 있습니다. (이 표시기에 대한 자세한 내용은 RSI 롤러 코스터를 읽으십시오.)
이와는 별도로 확률 론적 발진기와 MACD는 다른 기술적 인 전제 조건에서 작동하며 홀로 작동합니다. 시장 충격을 무시하는 확률 론적 변수에 비해 MACD는 유일한 거래 지표로서보다 신뢰성있는 옵션입니다. 그러나 두 개의 머리처럼 두 개의 표시기가 보통 하나보다 낫습니다! Stochastic 및 MACD는 이상적인 쌍이며 향상되고보다 효과적인 거래 경험을 제공 할 수 있습니다.
스토캐스틱 오실레이터와 MACD를 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 연합군의 파워 스냅 전략을 참조하십시오.
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